Ключевые цифры
С начала июля до 16 июля объём наличных в обращении вырос примерно на 513 млрд рублей. В среднем банки теряли наличность со скоростью около 250 млрд руб. в неделю, 32 млрд руб. в день и более 1 млрд руб. в час.
Для сравнения: в июне чистый отток наличности за весь месяц составлял около 479 млрд руб., то есть за первые две недели июля утечка оказалась больше, чем за весь предыдущий месяц. С накопленным итогом с февраля объём наличных в обращении вырос примерно на 2,416 трлн руб.
Последствия для банковской системы
Одновременно ухудшаются параметры кредитного портфеля: доля проблемных кредитов на балансе банков превысила 11% (данные регулятора на апрель). Среди малых компаний значительная часть просрочила выплаты по кредитам.
По мере увеличения оттока наличности банки всё активнее обращаются за деньгами к Центробанку. С начала июля через операции репо в банковскую систему было направлено около 1 трлн руб. Общий объём задолженности кредитных организаций перед регулятором на середину июля достиг нескольких триллионов рублей.
Повышенный спрос банков на рубли также отразился на межбанковских ставках: в конце прошлой недели они превысили ключевую ставку регулятора, чего не наблюдалось с лета прошлого года.
Оценки экспертов
Экономисты отмечают: когда из банков уходят средства, а выданные кредиты не возвращаются в нужном объёме, это создает риск дефицита ликвидности у отдельных кредитных организаций. Нехватка ликвидности способна привести к росту межбанковских ставок и усилению зависимости от операций регулятора.
В качестве возможного сценария эксперты называют развитие паники среди вкладчиков в случае задержек с выплатами — массовое изъятие средств может спровоцировать серьёзные потрясения в банковской системе.
Что важно отслеживать дальше
- динамику объёма наличных в обращении на следующей неделе и в конце месяца;
- уровень задолженности банков перед Центробанком и объёмы операций репо;
- изменения доли проблемных кредитов в кредитных портфелях;
- поведение межбанковских ставок и признаки усиления дефицита ликвидности у системных участников.